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DaVita Inc. 백테스트
DaVita Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.4%, MDD -47.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -47.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 45.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -47.5%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=71 |
11.4% | -47.5% | 0.55 | 0.24 | 27.5배 | 63 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=160 |
10.8% | -42.8% | 0.53 | 0.25 | 23.6배 | 63 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=96 |
9.7% | -50.6% | 0.48 | 0.19 | 17.2배 | 45 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.02 |
6.9% | -56.2% | 0.39 | 0.12 | 7.8배 | 217 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=3.4 |
4.2% | -32.1% | 0.37 | 0.13 | 3.5배 | 36 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=4 |
4.7% | -47.6% | 0.34 | 0.10 | 4.1배 | 84 | 31% |
| Supertrend period=24, mult=3.8 |
4.9% | -81.1% | 0.31 | 0.06 | 4.3배 | 158 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=22 |
3.2% | -40.0% | 0.30 | 0.08 | 2.7배 | 84 | 18% |
| MACD fast=23, slow=51, signal=24 |
4.3% | -65.6% | 0.29 | 0.07 | 3.7배 | 270 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
3.9% | -70.7% | 0.28 | 0.06 | 3.3배 | 264 | 55% |
| 매수후보유 | 13.0% | -92.9% | 0.51 | 0.14 | 43.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 54일 지수이동평균이 71일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일선이 71일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.