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Everforth, Inc. 백테스트
Everforth, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.5%, MDD -75.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.0%, MDD -89.0%, Sharpe 0.48, 시장 노출 88%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 7.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -75.4%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=58 |
12.0% | -89.0% | 0.48 | 0.14 | 46.8배 | 113 | 88% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
7.5% | -75.4% | 0.38 | 0.10 | 11.4배 | 99 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=216 |
6.7% | -73.5% | 0.36 | 0.09 | 9.0배 | 48 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.08 |
6.3% | -82.2% | 0.35 | 0.08 | 7.9배 | 240 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=68 |
5.1% | -82.1% | 0.31 | 0.06 | 5.3배 | 86 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
2.2% | -46.4% | 0.22 | 0.05 | 2.1배 | 44 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-1.8% | -86.7% | 0.13 | -0.02 | 0.5배 | 277 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=27, mult=3.6 |
0.6% | -70.0% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 73 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.1 |
0.1% | -55.5% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 55 | 14% |
| MACD fast=17, slow=18, signal=19 |
-5.4% | -96.3% | 0.03 | -0.06 | 0.2배 | 527 | 50% |
| 매수후보유 | 8.3% | -96.0% | 0.42 | 0.09 | 14.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 7일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 58일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.