추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Edison International 백테스트
Edison International의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -74.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -62.5%, Sharpe 0.34, 시장 노출 94%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=139 |
5.4% | -62.5% | 0.34 | 0.09 | 16.1배 | 81 | 94% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=23 |
1.0% | -18.3% | 0.27 | 0.05 | 1.7배 | 16 | 4% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
1.6% | -61.4% | 0.18 | 0.03 | 2.3배 | 169 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=156 |
0.5% | -63.9% | 0.11 | 0.01 | 1.3배 | 197 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=88 |
0.1% | -74.4% | 0.09 | 0.00 | 1.1배 | 143 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.01 |
-0.4% | -74.3% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 543 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.7% | -79.7% | -0.01 | -0.02 | 0.4배 | 439 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.2 |
-0.4% | -50.8% | -0.03 | -0.01 | 0.8배 | 52 | 9% |
| MACD fast=15, slow=28, signal=21 |
-2.4% | -86.2% | -0.06 | -0.03 | 0.3배 | 683 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=11, mult=2.4 |
-1.6% | -73.9% | -0.07 | -0.02 | 0.4배 | 265 | 37% |
| 매수후보유 | 4.7% | -74.6% | 0.31 | 0.06 | 11.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 9일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 139일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.