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EnerSys 백테스트
EnerSys의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 17.4%, MDD -50.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.4%, MDD -50.0%, Sharpe 0.61, 시장 노출 91%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 34.0%p 개선됐습니다(CAGR 17.4%, MDD -50.0%, 노출 91%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=88 |
17.4% | -50.0% | 0.61 | 0.35 | 33.8배 | 53 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=159 |
9.5% | -45.0% | 0.46 | 0.21 | 7.3배 | 59 | 60% |
| Supertrend period=3, mult=5 |
9.5% | -74.2% | 0.46 | 0.13 | 7.3배 | 78 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=69 |
8.5% | -45.8% | 0.43 | 0.19 | 6.1배 | 68 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=2.1 |
5.7% | -62.0% | 0.35 | 0.09 | 3.4배 | 66 | 37% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=19 |
6.0% | -63.0% | 0.34 | 0.09 | 3.6배 | 234 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
1.3% | -16.1% | 0.27 | 0.08 | 1.3배 | 6 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.04 |
2.6% | -68.1% | 0.24 | 0.04 | 1.8배 | 199 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=19, mult=4 |
1.5% | -21.6% | 0.20 | 0.07 | 1.4배 | 20 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-0.3% | -67.6% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 194 | 56% |
| 매수후보유 | 13.0% | -84.0% | 0.50 | 0.16 | 14.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 7일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 88일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.