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EQT Corporation 백테스트
EQT Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -91.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -82.3%, Sharpe 0.44, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=87 |
9.1% | -82.3% | 0.44 | 0.11 | 57.4배 | 133 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=112 |
7.5% | -54.6% | 0.42 | 0.14 | 28.2배 | 130 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=204 |
7.5% | -57.2% | 0.42 | 0.13 | 28.4배 | 72 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.1 |
7.2% | -79.0% | 0.40 | 0.09 | 25.8배 | 230 | 80% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
3.9% | -70.9% | 0.28 | 0.05 | 5.8배 | 166 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=16, mult=4 |
2.8% | -39.1% | 0.27 | 0.07 | 3.6배 | 96 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.6 |
2.6% | -45.7% | 0.25 | 0.06 | 3.3배 | 136 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=31 |
1.1% | -25.8% | 0.20 | 0.04 | 1.7배 | 46 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-2.3% | -94.7% | 0.02 | -0.02 | 0.3배 | 937 | 53% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=10 |
-4.6% | -97.6% | -0.08 | -0.05 | 0.1배 | 717 | 49% |
| 매수후보유 | 10.0% | -91.7% | 0.45 | 0.11 | 83.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 11일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 87일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.