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Eversource Energy (D/B/A) 백테스트
Eversource Energy (D/B/A)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.0%, MDD -41.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -73.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -41.0%, Sharpe 0.32, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 32.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.0%, MDD -41.0%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=493 |
4.0% | -41.0% | 0.32 | 0.10 | 8.2배 | 31 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=254 |
2.4% | -58.5% | 0.23 | 0.04 | 3.5배 | 59 | 62% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=7, threshold=-0.14 |
2.4% | -76.9% | 0.22 | 0.03 | 3.6배 | 39 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=40 |
1.0% | -47.7% | 0.14 | 0.02 | 1.7배 | 107 | 41% |
| Supertrend period=13, mult=4.8 |
-0.4% | -65.7% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 157 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
0.1% | -22.4% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 26 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=22, mult=3.8 |
0.0% | -37.9% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 46 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-0.9% | -64.4% | 0.02 | -0.01 | 0.6배 | 279 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
-0.0% | -24.9% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 26 | 5% |
| MACD fast=19, slow=43, signal=18 |
-4.1% | -91.2% | -0.19 | -0.04 | 0.1배 | 625 | 50% |
| 매수후보유 | 2.9% | -73.0% | 0.24 | 0.04 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 75일 평균가격이 493일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 75일 평균이 493일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.