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Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 백테스트
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.0%, MDD -3.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -64.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 0.8%, MDD -32.5%, Sharpe 0.13, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 32.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -3.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=191 |
0.8% | -32.5% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 38 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=0.28 |
0.1% | -8.4% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 8 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=132 |
-0.3% | -30.5% | 0.03 | -0.01 | 1.0배 | 38 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=33 |
0.0% | -3.7% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 8 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.7 |
-0.4% | -20.5% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 16 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=24 |
-1.1% | -32.0% | -0.08 | -0.03 | 0.8배 | 56 | 40% |
| Supertrend period=19, mult=4.7 |
-2.1% | -50.7% | -0.14 | -0.04 | 0.7배 | 68 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=16, mult=4 |
-0.2% | -3.7% | -0.14 | -0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-7.3% | -80.7% | -0.48 | -0.09 | 0.2배 | 169 | 57% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=14 |
-9.5% | -87.8% | -0.71 | -0.11 | 0.1배 | 248 | 51% |
| 매수후보유 | -1.7% | -64.6% | 0.03 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 191일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 191일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.