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Evercore Inc. 백테스트
Evercore Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 15.7%, MDD -44.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.5%, MDD -82.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.7%, MDD -44.5%, Sharpe 0.66, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 37.7%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -44.5%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
15.7% | -44.5% | 0.66 | 0.35 | 18.4배 | 68 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=78 |
12.5% | -45.4% | 0.62 | 0.27 | 10.5배 | 24 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=258 |
12.9% | -45.4% | 0.62 | 0.28 | 11.4배 | 21 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=19, mult=3.7 |
9.6% | -34.4% | 0.61 | 0.28 | 6.2배 | 42 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.13 |
9.3% | -35.6% | 0.52 | 0.26 | 5.9배 | 150 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=192 |
10.0% | -49.7% | 0.51 | 0.20 | 6.6배 | 33 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=31 |
4.0% | -18.0% | 0.49 | 0.22 | 2.2배 | 28 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.3 |
7.7% | -50.5% | 0.47 | 0.15 | 4.4배 | 62 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
1.0% | -79.9% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 368 | 53% |
| MACD fast=10, slow=38, signal=10 |
-3.1% | -73.0% | 0.03 | -0.04 | 0.5배 | 386 | 50% |
| 매수후보유 | 13.5% | -82.2% | 0.51 | 0.16 | 12.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.