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FedEx Corporation 백테스트
FedEx Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.2%, MDD -71.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.7%, MDD -55.3%, Sharpe 0.43, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=4.2 |
7.7% | -55.3% | 0.43 | 0.14 | 36.6배 | 229 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=25, mult=4 |
5.7% | -46.4% | 0.43 | 0.12 | 14.2배 | 126 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=279 |
7.5% | -71.3% | 0.42 | 0.11 | 33.5배 | 71 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=28 |
6.5% | -59.4% | 0.41 | 0.11 | 21.2배 | 167 | 45% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=31 |
6.5% | -70.3% | 0.39 | 0.09 | 21.2배 | 410 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=160 |
6.2% | -75.9% | 0.37 | 0.08 | 18.1배 | 71 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=2.9 |
4.4% | -52.8% | 0.37 | 0.08 | 8.1배 | 76 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=21 |
4.1% | -49.9% | 0.35 | 0.08 | 6.9배 | 204 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=-0.04 |
3.0% | -87.0% | 0.24 | 0.03 | 4.2배 | 639 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
1.0% | -87.2% | 0.16 | 0.01 | 1.6배 | 418 | 55% |
| 매수후보유 | 13.2% | -71.7% | 0.54 | 0.18 | 400.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.