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Fair Isaac Corporation 백테스트
Fair Isaac Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.7%, MDD -79.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.1%, MDD -67.9%, Sharpe 0.52, 시장 노출 74%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.0%, MDD -79.9%, 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=292 |
13.1% | -67.9% | 0.52 | 0.19 | 121.9배 | 40 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=78 |
14.0% | -79.9% | 0.52 | 0.18 | 169.0배 | 137 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=217 |
11.7% | -72.0% | 0.49 | 0.16 | 73.9배 | 48 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=181, threshold=-0.01 |
9.8% | -78.0% | 0.44 | 0.13 | 39.0배 | 242 | 70% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
9.5% | -60.0% | 0.44 | 0.16 | 35.0배 | 309 | 55% |
| Supertrend period=25, mult=4.3 |
8.7% | -83.5% | 0.42 | 0.10 | 26.3배 | 185 | 59% |
| MACD fast=24, slow=64, signal=21 |
5.6% | -91.2% | 0.33 | 0.06 | 8.4배 | 365 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=12 |
5.4% | -74.2% | 0.32 | 0.07 | 7.7배 | 360 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.9 |
2.1% | -75.1% | 0.21 | 0.03 | 2.2배 | 236 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=29, mult=2.7 |
0.9% | -80.6% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 198 | 37% |
| 매수후보유 | 18.7% | -79.5% | 0.59 | 0.24 | 815.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 36일 지수이동평균이 292일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일선이 292일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.