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FMC Corporation 백테스트
FMC Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.0%, MDD -47.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -47.8%, Sharpe 0.55, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -73.2%, 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 45.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -47.8%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=137 |
10.0% | -47.8% | 0.55 | 0.21 | 82.1배 | 82 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=211 |
8.6% | -56.6% | 0.49 | 0.15 | 45.5배 | 94 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=71 |
10.2% | -73.2% | 0.48 | 0.14 | 89.7배 | 122 | 85% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.02 |
3.9% | -83.8% | 0.28 | 0.05 | 5.9배 | 348 | 66% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
3.5% | -75.4% | 0.27 | 0.05 | 4.9배 | 162 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.3 |
1.8% | -24.3% | 0.26 | 0.07 | 2.3배 | 46 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=93, atrPeriod=22, mult=3.2 |
2.9% | -39.3% | 0.25 | 0.07 | 3.7배 | 156 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
2.9% | -74.3% | 0.25 | 0.04 | 3.8배 | 224 | 56% |
| MACD fast=23, slow=63, signal=16 |
2.5% | -80.9% | 0.23 | 0.03 | 3.2배 | 427 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=31 |
0.7% | -21.3% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 28 | 4% |
| 매수후보유 | 5.1% | -92.8% | 0.32 | 0.05 | 9.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 24일 지수이동평균이 137일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일선이 137일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.