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Fabrinet 백테스트
Fabrinet의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.2%, MDD -70.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.6%, MDD -76.2%, Sharpe 0.59, 시장 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=69 |
17.6% | -76.2% | 0.59 | 0.23 | 13.7배 | 35 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=88 |
14.2% | -64.0% | 0.54 | 0.22 | 8.5배 | 52 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=188 |
11.2% | -52.4% | 0.47 | 0.21 | 5.6배 | 28 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.04 |
9.0% | -60.9% | 0.42 | 0.15 | 4.0배 | 158 | 73% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
1.8% | -63.1% | 0.23 | 0.03 | 1.3배 | 92 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-0.5% | -72.7% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 330 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=16 |
-0.0% | -62.2% | 0.14 | -0.00 | 1.0배 | 138 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.3 |
-0.7% | -42.9% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 22 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=14, mult=1.2 |
-6.1% | -77.6% | -0.04 | -0.08 | 0.4배 | 186 | 47% |
| MACD fast=9, slow=39, signal=12 |
-7.3% | -81.5% | -0.06 | -0.09 | 0.3배 | 290 | 49% |
| 매수후보유 | 25.2% | -70.5% | 0.70 | 0.36 | 38.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 69일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.