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Shift4 Payments, Inc. 백테스트
Shift4 Payments, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.0%, MDD -34.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -71.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.0%, MDD -52.0%, Sharpe 0.53, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 19.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -34.1%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=4.8 |
14.0% | -52.0% | 0.53 | 0.27 | 2.3배 | 16 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=33 |
12.2% | -46.5% | 0.50 | 0.26 | 2.1배 | 22 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.11 |
11.0% | -49.3% | 0.48 | 0.22 | 1.9배 | 52 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=17, mult=3.9 |
1.6% | -6.0% | 0.42 | 0.26 | 1.1배 | 2 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=13 |
8.0% | -34.1% | 0.41 | 0.23 | 1.6배 | 30 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=31 |
7.7% | -46.8% | 0.39 | 0.17 | 1.6배 | 17 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=102 |
7.0% | -46.5% | 0.37 | 0.15 | 1.5배 | 13 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=0.5 |
6.3% | -49.2% | 0.35 | 0.13 | 1.5배 | 34 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-7.7% | -58.0% | -0.03 | -0.13 | 0.6배 | 56 | 50% |
| MACD fast=7, slow=53, signal=6 |
-27.0% | -90.3% | -0.63 | -0.30 | 0.1배 | 168 | 49% |
| 매수후보유 | 3.7% | -71.6% | 0.35 | 0.05 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.