추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Federal Signal Corporation 백테스트
Federal Signal Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.8%, MDD -80.1%, Sharpe 0.35, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.1%, MDD -91.6%, 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=5 |
5.8% | -80.1% | 0.35 | 0.07 | 13.6배 | 139 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=56 |
6.1% | -91.6% | 0.35 | 0.07 | 15.7배 | 169 | 84% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.6 |
2.8% | -46.5% | 0.26 | 0.06 | 3.6배 | 114 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.08 |
2.5% | -93.0% | 0.23 | 0.03 | 3.2배 | 347 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=167 |
1.6% | -94.1% | 0.19 | 0.02 | 2.0배 | 157 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=84 |
1.1% | -90.0% | 0.17 | 0.01 | 1.7배 | 227 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=36 |
0.3% | -13.2% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 6 | 1% |
| MACD fast=17, slow=30, signal=13 |
-0.8% | -82.5% | 0.09 | -0.01 | 0.7배 | 662 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=11, mult=2.4 |
-0.3% | -87.2% | 0.08 | -0.00 | 0.9배 | 226 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-2.1% | -91.9% | 0.04 | -0.02 | 0.4배 | 608 | 53% |
| 매수후보유 | 9.9% | -87.4% | 0.44 | 0.11 | 80.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.