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Gap, Inc. (The) 백테스트
Gap, Inc. (The)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.0%, MDD -63.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.5%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.0%, MDD -63.3%, Sharpe 0.67, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.7%, MDD -75.5%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 낮지만, MDD는 26.3%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -63.3%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
12.0% | -63.3% | 0.67 | 0.19 | 191.0배 | 154 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=88 |
15.7% | -75.5% | 0.63 | 0.21 | 881.1배 | 54 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.7 |
11.4% | -65.6% | 0.62 | 0.17 | 149.5배 | 98 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=9, mult=3.6 |
11.8% | -65.5% | 0.61 | 0.18 | 176.9배 | 132 | 32% |
| Supertrend period=11, mult=3.5 |
14.0% | -76.7% | 0.58 | 0.18 | 442.7배 | 272 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=167 |
13.5% | -80.7% | 0.56 | 0.17 | 355.1배 | 74 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=74 |
12.4% | -89.2% | 0.54 | 0.14 | 225.7배 | 142 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.09 |
10.3% | -88.1% | 0.49 | 0.12 | 95.7배 | 472 | 43% |
| MACD fast=17, slow=53, signal=18 |
7.2% | -77.2% | 0.38 | 0.09 | 24.7배 | 487 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
5.6% | -96.0% | 0.33 | 0.06 | 12.7배 | 796 | 53% |
| 매수후보유 | 14.5% | -89.6% | 0.53 | 0.16 | 539.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.