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Glacier Bancorp, Inc. 백테스트
Glacier Bancorp, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -67.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -57.1%, Sharpe 0.42, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=85, slow=145 |
8.9% | -57.1% | 0.42 | 0.16 | 37.2배 | 81 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=194 |
7.3% | -63.4% | 0.38 | 0.11 | 19.6배 | 67 | 67% |
| Supertrend period=33, mult=4.9 |
6.2% | -59.4% | 0.35 | 0.10 | 12.8배 | 99 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=92 |
5.8% | -82.0% | 0.34 | 0.07 | 10.9배 | 67 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=39 |
1.2% | -12.2% | 0.23 | 0.10 | 1.7배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.8 |
2.4% | -36.1% | 0.22 | 0.07 | 2.7배 | 74 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=-0.12 |
-0.1% | -87.1% | 0.20 | -0.00 | 1.0배 | 377 | 89% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
1.0% | -86.2% | 0.19 | 0.01 | 1.6배 | 324 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=19, mult=3.7 |
-0.3% | -57.6% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 106 | 26% |
| MACD fast=20, slow=51, signal=51 |
-7.2% | -98.7% | -0.09 | -0.07 | 0.0배 | 364 | 49% |
| 매수후보유 | 12.8% | -67.2% | 0.49 | 0.19 | 166.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 85일 평균가격이 145일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 85일 평균이 145일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.