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GoDaddy Inc. 백테스트
GoDaddy Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -65.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.6%, MDD -9.8%, Sharpe 0.66, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -60.9%, 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
3.6% | -9.8% | 0.66 | 0.36 | 1.5배 | 8 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=250, threshold=0.12 |
8.1% | -40.5% | 0.49 | 0.20 | 2.4배 | 74 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=155 |
8.2% | -60.9% | 0.43 | 0.14 | 2.5배 | 18 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=277 |
6.4% | -57.5% | 0.38 | 0.11 | 2.0배 | 12 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=76 |
5.8% | -57.9% | 0.34 | 0.10 | 1.9배 | 29 | 83% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.3 |
2.5% | -34.2% | 0.27 | 0.07 | 1.3배 | 14 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=9, mult=4 |
2.4% | -36.9% | 0.24 | 0.07 | 1.3배 | 24 | 25% |
| Supertrend period=13, mult=2.9 |
1.9% | -46.4% | 0.20 | 0.04 | 1.2배 | 81 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-5.1% | -55.6% | -0.10 | -0.09 | 0.6배 | 197 | 55% |
| MACD fast=18, slow=57, signal=19 |
-5.7% | -64.8% | -0.14 | -0.09 | 0.5배 | 127 | 51% |
| 매수후보유 | 13.3% | -65.0% | 0.52 | 0.20 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.