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Greif Inc. 백테스트
Greif Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -66.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.5%, MDD -54.2%, Sharpe 0.27, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=70 |
3.5% | -54.2% | 0.27 | 0.06 | 2.8배 | 47 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=135 |
1.6% | -58.6% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 63 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=21 |
1.1% | -37.4% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 52 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=113 |
1.0% | -59.3% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 65 | 57% |
| Supertrend period=23, mult=4.5 |
0.1% | -66.8% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 115 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=21, mult=4 |
0.7% | -33.7% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 45 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.03 |
-3.1% | -77.7% | -0.00 | -0.04 | 0.4배 | 327 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.1 |
-0.9% | -44.5% | -0.06 | -0.02 | 0.8배 | 51 | 8% |
| MACD fast=16, slow=38, signal=19 |
-7.7% | -95.0% | -0.19 | -0.08 | 0.1배 | 393 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-8.5% | -97.0% | -0.24 | -0.09 | 0.1배 | 635 | 51% |
| 매수후보유 | 5.9% | -66.2% | 0.34 | 0.09 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 100일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 70일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.