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Griffon Corporation 백테스트
Griffon Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -96.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR -0.1%, MDD -92.6%, Sharpe 0.23, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=3.7 |
-0.1% | -92.6% | 0.23 | -0.00 | 0.9배 | 209 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=112 |
-0.9% | -90.7% | 0.22 | -0.01 | 0.6배 | 135 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=18 |
-1.0% | -96.0% | 0.22 | -0.01 | 0.6배 | 184 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=129 |
-5.8% | -99.9% | 0.17 | -0.06 | 0.0배 | 111 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=128 |
-2.3% | -90.1% | 0.16 | -0.03 | 0.3배 | 107 | 53% |
| MACD fast=48, slow=76, signal=31 |
-8.4% | -99.7% | 0.10 | -0.08 | 0.0배 | 311 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.3 |
-0.3% | -69.4% | 0.05 | -0.00 | 0.9배 | 38 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-9.9% | -99.9% | 0.00 | -0.10 | 0.0배 | 790 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=24, mult=3.6 |
-2.7% | -83.3% | -0.03 | -0.03 | 0.2배 | 95 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.03 |
-22.7% | -100.0% | -0.28 | -0.23 | 0.0배 | 741 | 59% |
| 매수후보유 | 3.0% | -96.8% | 0.41 | 0.03 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.