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Graham Corporation 백테스트
Graham Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -87.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.2%, MDD -82.2%, Sharpe 0.50, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=4.2 |
12.2% | -82.2% | 0.50 | 0.15 | 207.2배 | 248 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=61 |
10.3% | -77.5% | 0.45 | 0.13 | 95.0배 | 83 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.3 |
7.0% | -63.7% | 0.42 | 0.11 | 22.6배 | 70 | 16% |
| MACD fast=16, slow=71, signal=23 |
8.5% | -90.7% | 0.40 | 0.09 | 43.3배 | 424 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=10 |
8.2% | -82.9% | 0.40 | 0.10 | 38.2배 | 456 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=90 |
8.1% | -79.1% | 0.40 | 0.10 | 36.4배 | 151 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=48 |
7.7% | -80.9% | 0.38 | 0.09 | 30.7배 | 149 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=18, mult=3.8 |
6.1% | -73.3% | 0.36 | 0.08 | 15.8배 | 148 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.02 |
5.1% | -84.7% | 0.31 | 0.06 | 10.0배 | 423 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-2.2% | -95.9% | 0.10 | -0.02 | 0.4배 | 842 | 49% |
| 매수후보유 | 9.6% | -87.7% | 0.43 | 0.11 | 70.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.