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General Mills, Inc. 백테스트
General Mills, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -64.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.9%, MDD -52.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 85%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.9%, MDD -54.7%, 노출 91%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=-0.11 |
5.9% | -52.3% | 0.39 | 0.11 | 14.0배 | 140 | 85% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=138 |
5.9% | -54.7% | 0.38 | 0.11 | 14.3배 | 67 | 91% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=238 |
5.3% | -43.4% | 0.38 | 0.12 | 11.0배 | 56 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=195 |
3.5% | -44.7% | 0.29 | 0.08 | 5.0배 | 82 | 66% |
| Supertrend period=10, mult=4.6 |
2.6% | -46.5% | 0.24 | 0.06 | 3.2배 | 167 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.2 |
0.1% | -20.1% | 0.06 | 0.01 | 1.1배 | 18 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=35 |
-0.0% | -2.2% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-1.7% | -89.1% | -0.03 | -0.02 | 0.4배 | 406 | 55% |
| MACD fast=24, slow=57, signal=22 |
-3.2% | -92.8% | -0.14 | -0.03 | 0.2배 | 459 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=12, mult=3.1 |
-2.0% | -65.9% | -0.15 | -0.03 | 0.4배 | 164 | 21% |
| 매수후보유 | 7.9% | -64.5% | 0.46 | 0.12 | 33.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 198일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 198일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.