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Globus Medical, Inc. 백테스트
Globus Medical, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.4%, MDD -47.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.6%, MDD -48.6%, Sharpe 0.55, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=5 |
11.6% | -48.6% | 0.55 | 0.24 | 4.7배 | 38 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=15, mult=4 |
3.3% | -10.4% | 0.54 | 0.31 | 1.6배 | 10 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=33 |
9.9% | -43.0% | 0.50 | 0.23 | 3.8배 | 34 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.5 |
4.5% | -18.1% | 0.49 | 0.25 | 1.8배 | 18 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=71 |
9.0% | -43.0% | 0.47 | 0.21 | 3.4배 | 54 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
7.9% | -37.6% | 0.42 | 0.21 | 2.9배 | 117 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0 |
7.2% | -51.5% | 0.41 | 0.14 | 2.6배 | 120 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=72 |
5.7% | -45.9% | 0.35 | 0.12 | 2.2배 | 34 | 59% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=21 |
2.2% | -62.8% | 0.21 | 0.03 | 1.4배 | 153 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
0.2% | -44.1% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 98 | 32% |
| 매수후보유 | 13.4% | -47.9% | 0.53 | 0.28 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.