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Gold.com, Inc. 백테스트
Gold.com, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 16.1%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 15.9%, MDD -64.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 16.1%, MDD -34.3%, Sharpe 0.71, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 20.1%, MDD -48.4%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 30.0%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -34.3%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.2 |
16.1% | -34.3% | 0.71 | 0.47 | 6.3배 | 100 | 26% |
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
20.1% | -48.4% | 0.70 | 0.42 | 9.6배 | 40 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
18.2% | -42.5% | 0.66 | 0.43 | 7.9배 | 159 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=34 |
17.9% | -50.1% | 0.66 | 0.36 | 7.7배 | 44 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=26, mult=1.9 |
15.4% | -34.9% | 0.65 | 0.44 | 5.9배 | 58 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=58 |
16.5% | -62.9% | 0.61 | 0.26 | 6.6배 | 54 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=21 |
10.8% | -38.9% | 0.55 | 0.28 | 3.5배 | 30 | 20% |
| MACD fast=21, slow=75, signal=9 |
13.7% | -44.0% | 0.55 | 0.31 | 4.9배 | 149 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.11 |
12.2% | -55.7% | 0.54 | 0.22 | 4.2배 | 84 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=179 |
11.5% | -59.2% | 0.48 | 0.19 | 3.8배 | 35 | 50% |
| 매수후보유 | 15.9% | -64.3% | 0.55 | 0.25 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균의 상단 밴드(변동성 2.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.