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Acushnet Holdings Corp. 백테스트
Acushnet Holdings Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.3%, MDD -35.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.7%, MDD -40.7%, Sharpe 0.56, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.09 |
12.7% | -40.7% | 0.56 | 0.31 | 3.2배 | 37 | 86% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=77 |
11.3% | -38.2% | 0.53 | 0.30 | 2.8배 | 23 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=270 |
10.3% | -40.1% | 0.51 | 0.26 | 2.6배 | 21 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=200 |
9.9% | -39.0% | 0.50 | 0.25 | 2.5배 | 15 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=8 |
5.3% | -42.4% | 0.34 | 0.13 | 1.7배 | 128 | 61% |
| Supertrend period=28, mult=3.6 |
4.2% | -36.3% | 0.30 | 0.12 | 1.5배 | 54 | 56% |
| MACD fast=23, slow=36, signal=15 |
2.7% | -48.5% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 102 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=23, mult=1.9 |
2.1% | -24.6% | 0.21 | 0.09 | 1.2배 | 64 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.1 |
0.1% | -41.7% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 68 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
-1.6% | -62.0% | 0.04 | -0.03 | 0.9배 | 218 | 54% |
| 매수후보유 | 19.3% | -35.9% | 0.72 | 0.54 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 145일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 145일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.