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GPGI, Inc. 백테스트
GPGI, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 15.4%, MDD -14.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -59.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 15.4%, MDD -14.5%, Sharpe 1.10, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 28.0%, MDD -29.2%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -14.5%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.8 |
15.4% | -14.5% | 1.10 | 1.06 | 2.3배 | 14 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=18, mult=2.8 |
26.1% | -19.8% | 1.02 | 1.32 | 3.7배 | 10 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=52, threshold=10 |
28.0% | -29.2% | 0.97 | 0.96 | 4.1배 | 16 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=137 |
27.0% | -24.5% | 0.95 | 1.10 | 3.9배 | 12 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=125 |
26.7% | -25.3% | 0.94 | 1.06 | 3.9배 | 14 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.03 |
23.3% | -22.9% | 0.86 | 1.02 | 3.3배 | 10 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=63 |
19.7% | -36.6% | 0.73 | 0.54 | 2.8배 | 8 | 53% |
| Supertrend period=10, mult=3.2 |
13.9% | -31.5% | 0.58 | 0.44 | 2.1배 | 26 | 42% |
| MACD fast=19, slow=23, signal=13 |
-4.9% | -60.6% | 0.00 | -0.08 | 0.8배 | 84 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-8.7% | -68.5% | -0.09 | -0.13 | 0.6배 | 144 | 49% |
| 매수후보유 | 8.6% | -59.1% | 0.41 | 0.15 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 16일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 16일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.