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Group 1 Automotive, Inc. 백테스트
Group 1 Automotive, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 10.7%, MDD -64.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -73.9%, Sharpe 0.49, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -64.4%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=232 |
11.4% | -73.9% | 0.49 | 0.15 | 22.2배 | 28 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.05 |
10.7% | -64.4% | 0.48 | 0.17 | 18.5배 | 314 | 47% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
10.0% | -63.9% | 0.45 | 0.16 | 15.3배 | 87 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.9 |
8.4% | -50.7% | 0.44 | 0.17 | 10.3배 | 122 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=25, mult=4 |
7.6% | -62.3% | 0.44 | 0.12 | 8.3배 | 64 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=27 |
8.5% | -55.6% | 0.44 | 0.15 | 10.5배 | 90 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=31 |
4.2% | -21.7% | 0.42 | 0.19 | 3.2배 | 38 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=130 |
8.6% | -67.0% | 0.42 | 0.13 | 10.6배 | 90 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
3.7% | -74.3% | 0.28 | 0.05 | 2.8배 | 257 | 55% |
| MACD fast=14, slow=55, signal=9 |
-1.9% | -93.3% | 0.12 | -0.02 | 0.6배 | 469 | 50% |
| 매수후보유 | 11.5% | -91.1% | 0.46 | 0.13 | 22.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 61일 평균가격이 232일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 61일 평균이 232일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.