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Global Payments Inc. 백테스트
Global Payments Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -71.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -53.4%, Sharpe 0.44, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=194 |
7.7% | -53.4% | 0.44 | 0.14 | 6.7배 | 35 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=57 |
7.5% | -61.2% | 0.43 | 0.12 | 6.3배 | 51 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.1 |
3.8% | -26.7% | 0.40 | 0.14 | 2.6배 | 38 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=195 |
6.2% | -65.1% | 0.39 | 0.10 | 4.7배 | 75 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=23, mult=3.3 |
4.0% | -28.1% | 0.33 | 0.14 | 2.7배 | 79 | 36% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
3.8% | -74.4% | 0.28 | 0.05 | 2.6배 | 91 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=31 |
1.5% | -18.3% | 0.25 | 0.08 | 1.5배 | 24 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=168, threshold=0.05 |
2.2% | -73.8% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 175 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.4% | -81.9% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 229 | 56% |
| MACD fast=18, slow=57, signal=17 |
-1.6% | -72.1% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 295 | 53% |
| 매수후보유 | 12.9% | -71.5% | 0.53 | 0.18 | 22.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 40일 지수이동평균이 194일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일선이 194일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.