추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Geopark Ltd 백테스트
Geopark Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.7%, MDD -51.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.1%, MDD -66.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -51.1%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.07 |
5.1% | -66.6% | 0.32 | 0.08 | 2.2배 | 135 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=32 |
4.6% | -67.1% | 0.31 | 0.07 | 2.1배 | 75 | 68% |
| Supertrend period=21, mult=3.3 |
4.1% | -75.0% | 0.29 | 0.05 | 1.9배 | 92 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=184 |
4.0% | -72.3% | 0.28 | 0.05 | 1.9배 | 29 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=16 |
3.7% | -51.1% | 0.28 | 0.07 | 1.8배 | 50 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=91 |
3.5% | -66.3% | 0.27 | 0.05 | 1.7배 | 45 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=16, mult=1.6 |
3.1% | -54.8% | 0.25 | 0.06 | 1.6배 | 108 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.8 |
2.2% | -53.8% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 36 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-2.4% | -79.9% | 0.09 | -0.03 | 0.7배 | 241 | 49% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=9 |
-6.2% | -81.8% | -0.02 | -0.08 | 0.4배 | 265 | 51% |
| 매수후보유 | 0.4% | -84.0% | 0.26 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 120일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 120일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.