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Grindr Inc. 백테스트
Grindr Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 34.8%, MDD -49.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -87.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 34.8%, MDD -49.9%, Sharpe 0.56, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 25.7%p 높고, MDD는 37.4%p 개선됐습니다(CAGR 34.8%, MDD -49.9%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=3.1 |
34.8% | -49.9% | 0.56 | 0.70 | 5.2배 | 21 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=85, atrPeriod=11, mult=0.9 |
17.8% | -74.4% | 0.44 | 0.24 | 2.5배 | 21 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=90 |
15.3% | -84.5% | 0.42 | 0.18 | 2.2배 | 7 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=-0.02 |
15.7% | -75.7% | 0.42 | 0.21 | 2.2배 | 55 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=75 |
15.0% | -82.2% | 0.42 | 0.18 | 2.2배 | 9 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=84 |
12.4% | -82.5% | 0.39 | 0.15 | 1.9배 | 13 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=78, threshold=17 |
9.0% | -87.3% | 0.37 | 0.10 | 1.6배 | 6 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.8 |
11.2% | -71.7% | 0.37 | 0.16 | 1.8배 | 51 | 35% |
| MACD fast=11, slow=32, signal=10 |
4.1% | -79.9% | 0.31 | 0.05 | 1.2배 | 107 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-12.3% | -79.5% | -0.10 | -0.15 | 0.5배 | 91 | 57% |
| 매수후보유 | 9.1% | -87.3% | 0.39 | 0.10 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.