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Gray Media, Inc. 백테스트
Gray Media, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.6%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.4%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.6%, MDD -33.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 10.5%, MDD -73.0%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.0%p 높고, MDD는 65.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -33.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=53 |
8.6% | -33.3% | 0.54 | 0.26 | 7.2배 | 58 | 5% |
| Supertrend period=11, mult=3.4 |
10.5% | -73.0% | 0.44 | 0.14 | 10.9배 | 122 | 49% |
| MACD fast=17, slow=29, signal=19 |
10.3% | -91.4% | 0.44 | 0.11 | 10.3배 | 245 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=21, mult=1.2 |
9.3% | -70.2% | 0.42 | 0.13 | 8.3배 | 220 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
9.2% | -80.2% | 0.41 | 0.11 | 8.2배 | 307 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.03 |
8.9% | -73.0% | 0.40 | 0.12 | 7.6배 | 184 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.2 |
7.3% | -54.3% | 0.40 | 0.13 | 5.3배 | 38 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=79 |
5.1% | -84.9% | 0.32 | 0.06 | 3.3배 | 36 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=219 |
1.8% | -89.9% | 0.25 | 0.02 | 1.5배 | 32 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=131 |
1.7% | -82.7% | 0.23 | 0.02 | 1.5배 | 48 | 46% |
| 매수후보유 | -4.4% | -98.9% | 0.28 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 53 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 53) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.