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Getty Realty Corporation 백테스트
Getty Realty Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -63.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.7%, MDD -40.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.3%, MDD -70.7%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=34 |
5.7% | -40.8% | 0.45 | 0.14 | 19.6배 | 66 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=280 |
6.5% | -59.9% | 0.38 | 0.11 | 27.9배 | 55 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=119 |
7.2% | -65.5% | 0.38 | 0.11 | 40.2배 | 83 | 82% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=5, threshold=-0.09 |
7.3% | -70.7% | 0.37 | 0.10 | 41.8배 | 231 | 97% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3 |
4.6% | -44.4% | 0.34 | 0.10 | 10.7배 | 128 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
4.5% | -82.2% | 0.30 | 0.05 | 10.5배 | 602 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=208 |
4.3% | -58.5% | 0.29 | 0.07 | 9.3배 | 83 | 60% |
| Supertrend period=25, mult=4 |
2.2% | -75.2% | 0.21 | 0.03 | 3.2배 | 271 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=16, mult=2.1 |
2.1% | -66.4% | 0.20 | 0.03 | 3.0배 | 284 | 33% |
| MACD fast=13, slow=35, signal=18 |
1.5% | -90.4% | 0.19 | 0.02 | 2.3배 | 676 | 51% |
| 매수후보유 | 8.9% | -63.3% | 0.41 | 0.14 | 95.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.