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Guidewire Software, Inc. 백테스트
Guidewire Software, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.5%, MDD -60.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.5%, MDD -45.7%, Sharpe 0.58, 시장 노출 68%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 12.9%, MDD -49.2%, 노출 71%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=164 |
12.5% | -45.7% | 0.58 | 0.27 | 5.6배 | 33 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=141 |
12.9% | -49.2% | 0.58 | 0.26 | 5.9배 | 21 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=36 |
10.2% | -63.6% | 0.47 | 0.16 | 4.1배 | 67 | 77% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=20 |
3.3% | -16.3% | 0.46 | 0.20 | 1.6배 | 8 | 6% |
| Supertrend period=29, mult=3.5 |
7.8% | -55.8% | 0.42 | 0.14 | 3.0배 | 81 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.03 |
7.8% | -51.9% | 0.41 | 0.15 | 3.0배 | 79 | 69% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
2.1% | -71.7% | 0.21 | 0.03 | 1.3배 | 269 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=27, mult=0.7 |
0.9% | -44.3% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 129 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=0.9 |
0.8% | -63.6% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 297 | 48% |
| MACD fast=19, slow=50, signal=7 |
-1.2% | -57.9% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 239 | 50% |
| 매수후보유 | 18.5% | -60.8% | 0.64 | 0.30 | 11.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 164일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 164일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.