추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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W.W. Grainger, Inc. 백테스트
W.W. Grainger, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -65.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.0%, MDD -64.2%, Sharpe 0.40, 시장 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=72 |
7.0% | -64.2% | 0.40 | 0.11 | 37.4배 | 179 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.09 |
6.6% | -53.1% | 0.39 | 0.12 | 30.5배 | 333 | 84% |
| MACD fast=28, slow=64, signal=31 |
4.7% | -52.7% | 0.34 | 0.09 | 11.6배 | 364 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=255 |
3.8% | -54.2% | 0.28 | 0.07 | 7.2배 | 75 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=0.8 |
3.4% | -47.7% | 0.27 | 0.07 | 5.8배 | 389 | 51% |
| Supertrend period=15, mult=3.9 |
3.3% | -47.0% | 0.26 | 0.07 | 5.6배 | 339 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=34 |
3.1% | -58.0% | 0.25 | 0.05 | 5.0배 | 245 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=23, mult=1.7 |
1.5% | -64.5% | 0.17 | 0.02 | 2.3배 | 347 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
0.2% | -73.1% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 722 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=5 |
-1.3% | -79.2% | 0.02 | -0.02 | 0.5배 | 859 | 56% |
| 매수후보유 | 11.3% | -65.4% | 0.53 | 0.17 | 302.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 10일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 72일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.