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GXO Logistics, Inc. 백테스트
GXO Logistics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.0%, MDD -9.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -15.6%, Sharpe 0.40, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 54.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -9.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=25 |
3.9% | -15.6% | 0.40 | 0.25 | 1.2배 | 10 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=132 |
3.8% | -48.6% | 0.28 | 0.08 | 1.2배 | 14 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.9 |
2.0% | -9.8% | 0.27 | 0.21 | 1.1배 | 10 | 6% |
| Supertrend period=12, mult=3.8 |
2.0% | -36.1% | 0.21 | 0.06 | 1.1배 | 20 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
0.9% | -52.9% | 0.17 | 0.02 | 1.0배 | 120 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=23, mult=1.1 |
-1.0% | -26.8% | 0.06 | -0.04 | 1.0배 | 44 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.13 |
-1.0% | -45.2% | 0.03 | -0.02 | 1.0배 | 36 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=48 |
-3.0% | -47.3% | 0.02 | -0.06 | 0.9배 | 21 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=49 |
-3.7% | -39.2% | -0.02 | -0.09 | 0.8배 | 13 | 46% |
| MACD fast=28, slow=37, signal=15 |
-8.4% | -60.6% | -0.14 | -0.14 | 0.6배 | 59 | 49% |
| 매수후보유 | -1.7% | -69.6% | 0.18 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.