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Heico Corporation 백테스트
Heico Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.2%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.4%, MDD -70.9%, Sharpe 0.59, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=183, threshold=-0.08 |
14.4% | -70.9% | 0.59 | 0.20 | 510.8배 | 241 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=287 |
12.7% | -71.0% | 0.56 | 0.18 | 254.8배 | 55 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=230 |
12.7% | -74.6% | 0.55 | 0.17 | 252.2배 | 51 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=45 |
11.0% | -72.8% | 0.51 | 0.15 | 127.6배 | 135 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=15, mult=4 |
3.5% | -22.1% | 0.47 | 0.16 | 4.9배 | 44 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.3 |
3.8% | -25.2% | 0.47 | 0.15 | 5.7배 | 48 | 4% |
| Supertrend period=11, mult=4.5 |
8.6% | -72.6% | 0.43 | 0.12 | 46.7배 | 247 | 61% |
| MACD fast=18, slow=48, signal=17 |
5.7% | -65.0% | 0.34 | 0.09 | 12.8배 | 516 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.22 |
2.6% | -84.9% | 0.23 | 0.03 | 3.2배 | 1251 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=28 |
1.8% | -44.5% | 0.22 | 0.04 | 2.3배 | 60 | 10% |
| 매수후보유 | 18.2% | -73.4% | 0.62 | 0.25 | 2300.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 183일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 183일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.