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Hims & Hers Health, Inc. 백테스트
Hims & Hers Health, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 20.8%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 16.3%, MDD -87.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 41.4%, MDD -53.4%, Sharpe 0.88, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 25.1%p 높고, MDD는 33.9%p 개선됐습니다(CAGR 20.8%, MDD -33.0%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=57 |
41.4% | -53.4% | 0.88 | 0.77 | 10.8배 | 40 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.11 |
41.0% | -63.5% | 0.85 | 0.65 | 10.6배 | 17 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=11 |
40.4% | -65.8% | 0.85 | 0.61 | 10.3배 | 48 | 59% |
| MACD fast=16, slow=23, signal=16 |
37.9% | -75.6% | 0.84 | 0.50 | 9.1배 | 82 | 53% |
| Supertrend period=24, mult=1.7 |
34.0% | -62.5% | 0.81 | 0.54 | 7.5배 | 102 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
35.3% | -64.2% | 0.80 | 0.55 | 8.0배 | 142 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.4 |
20.8% | -33.0% | 0.73 | 0.63 | 3.7배 | 46 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=128 |
29.5% | -65.7% | 0.73 | 0.45 | 5.9배 | 15 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=25, mult=1.1 |
24.5% | -61.6% | 0.68 | 0.40 | 4.5배 | 82 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=77 |
16.9% | -67.9% | 0.56 | 0.25 | 2.9배 | 13 | 59% |
| 매수후보유 | 16.3% | -87.3% | 0.58 | 0.19 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 4일 지수이동평균이 57일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 4일선이 57일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.