추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Helios Technologies, Inc. 백테스트
Helios Technologies, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -77.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -62.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=94 |
8.9% | -62.6% | 0.42 | 0.14 | 12.5배 | 91 | 57% |
| Supertrend period=20, mult=4.7 |
7.0% | -73.0% | 0.37 | 0.10 | 7.5배 | 106 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=65 |
6.3% | -65.7% | 0.35 | 0.10 | 6.1배 | 51 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=100 |
5.3% | -71.5% | 0.32 | 0.07 | 4.6배 | 69 | 57% |
| MACD fast=23, slow=60, signal=25 |
5.0% | -81.0% | 0.31 | 0.06 | 4.3배 | 240 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.5 |
4.2% | -71.5% | 0.30 | 0.06 | 3.4배 | 88 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=15, mult=2.6 |
3.7% | -70.8% | 0.27 | 0.05 | 2.9배 | 126 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
2.7% | -71.7% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 492 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=37 |
0.9% | -11.0% | 0.18 | 0.08 | 1.3배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0.11 |
0.3% | -75.8% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 329 | 37% |
| 매수후보유 | 11.5% | -77.5% | 0.47 | 0.15 | 25.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 94일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 94일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.