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HNI Corporation 백테스트
HNI Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -87.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 4.8%, MDD -70.9%, Sharpe 0.31, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=28, slow=60, signal=25 |
4.8% | -70.9% | 0.31 | 0.07 | 8.9배 | 335 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=40 |
3.8% | -66.5% | 0.28 | 0.06 | 5.7배 | 143 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=65 |
3.6% | -61.3% | 0.27 | 0.06 | 5.2배 | 299 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
3.4% | -73.9% | 0.26 | 0.05 | 4.8배 | 359 | 54% |
| Supertrend period=22, mult=3.8 |
2.9% | -80.5% | 0.24 | 0.04 | 3.8배 | 213 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.4 |
2.9% | -72.0% | 0.24 | 0.04 | 3.8배 | 231 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=35 |
1.3% | -28.8% | 0.24 | 0.05 | 1.8배 | 28 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=27 |
2.1% | -76.3% | 0.21 | 0.03 | 2.6배 | 559 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=19, mult=1.7 |
0.9% | -83.3% | 0.15 | 0.01 | 1.5배 | 261 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.01 |
-2.5% | -88.2% | 0.02 | -0.03 | 0.3배 | 675 | 52% |
| 매수후보유 | 7.3% | -87.3% | 0.38 | 0.08 | 26.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(28·60일)이 신호선(25일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.