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Harley-Davidson, Inc. 백테스트
Harley-Davidson, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.6%, MDD -84.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 79%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=58 |
9.6% | -84.5% | 0.45 | 0.11 | 39.4배 | 127 | 79% |
| Supertrend period=26, mult=4.1 |
8.1% | -65.3% | 0.43 | 0.12 | 22.2배 | 185 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=17, mult=2.6 |
6.4% | -66.6% | 0.40 | 0.10 | 12.0배 | 164 | 37% |
| MACD fast=38, slow=40, signal=29 |
7.3% | -78.4% | 0.39 | 0.09 | 16.8배 | 284 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=55 |
6.8% | -75.1% | 0.38 | 0.09 | 14.2배 | 217 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.3 |
6.4% | -76.4% | 0.38 | 0.08 | 12.0배 | 212 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=183 |
6.3% | -76.6% | 0.36 | 0.08 | 11.4배 | 75 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
4.9% | -86.4% | 0.31 | 0.06 | 6.9배 | 334 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=23 |
2.9% | -68.0% | 0.24 | 0.04 | 3.2배 | 414 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=-0.02 |
1.6% | -95.1% | 0.20 | 0.02 | 1.9배 | 499 | 63% |
| 매수후보유 | 11.2% | -89.1% | 0.46 | 0.13 | 71.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 58일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.