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Home BancShares, Inc. 백테스트
Home BancShares, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -65.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -55.2%, Sharpe 0.42, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=67, slow=100 |
7.6% | -55.2% | 0.42 | 0.14 | 4.4배 | 69 | 57% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=14, threshold=-0.12 |
6.8% | -49.1% | 0.37 | 0.14 | 3.8배 | 85 | 97% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=17, mult=3.9 |
0.8% | -4.0% | 0.36 | 0.20 | 1.2배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.5 |
1.8% | -21.9% | 0.32 | 0.08 | 1.4배 | 12 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=69 |
3.9% | -43.0% | 0.29 | 0.09 | 2.1배 | 25 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=201 |
3.7% | -58.1% | 0.27 | 0.06 | 2.1배 | 33 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=20 |
1.0% | -30.0% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 10 | 5% |
| MACD fast=13, slow=31, signal=15 |
0.3% | -56.4% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 277 | 50% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
-0.9% | -75.4% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 59 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-1.5% | -56.8% | 0.05 | -0.03 | 0.7배 | 291 | 55% |
| 매수후보유 | 10.4% | -65.4% | 0.46 | 0.16 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 67일 평균가격이 100일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 67일 평균이 100일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.