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Hormel Foods Corporation 백테스트
Hormel Foods Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -64.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.1%, MDD -64.0%, Sharpe 0.50, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.13 |
10.1% | -64.0% | 0.50 | 0.16 | 85.2배 | 7 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=66 |
8.4% | -66.4% | 0.47 | 0.13 | 41.3배 | 125 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=430 |
7.5% | -43.4% | 0.45 | 0.17 | 28.5배 | 34 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=194 |
5.2% | -45.8% | 0.35 | 0.11 | 10.4배 | 63 | 68% |
| Supertrend period=10, mult=3.4 |
3.1% | -47.3% | 0.26 | 0.07 | 4.2배 | 284 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
2.4% | -60.6% | 0.22 | 0.04 | 3.0배 | 360 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=23, mult=3.5 |
1.4% | -32.2% | 0.21 | 0.04 | 1.9배 | 106 | 11% |
| MACD fast=23, slow=55, signal=21 |
1.1% | -87.9% | 0.15 | 0.01 | 1.6배 | 449 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.7 |
0.7% | -55.6% | 0.12 | 0.01 | 1.4배 | 151 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=37 |
0.2% | -13.2% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | 10.3% | -64.0% | 0.51 | 0.16 | 95.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 2일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 2일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.