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Hubbell Inc 백테스트
Hubbell Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -62.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.8%, MDD -46.7%, Sharpe 0.26, 시장 노출 41%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.4%, MDD -62.0%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=158 |
2.8% | -46.7% | 0.26 | 0.06 | 4.4배 | 59 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=201 |
2.8% | -43.3% | 0.25 | 0.06 | 4.4배 | 51 | 41% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.13 |
9.4% | -62.0% | 0.19 | 0.15 | 126.7배 | 3 | 100% |
| Supertrend period=29, mult=4.4 |
1.7% | -60.3% | 0.19 | 0.03 | 2.5배 | 124 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=47 |
6.4% | -41.6% | 0.16 | 0.15 | 28.9배 | 88 | 80% |
| MACD fast=13, slow=29, signal=16 |
3.2% | -76.8% | 0.13 | 0.04 | 5.4배 | 486 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=61, threshold=23 |
0.3% | -9.3% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 2 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=27, mult=3.1 |
1.8% | -76.1% | 0.12 | 0.02 | 2.6배 | 138 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.6 |
-0.0% | -56.9% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 184 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-2.5% | -78.7% | -0.09 | -0.03 | 0.3배 | 464 | 34% |
| 매수후보유 | 9.3% | -62.0% | 0.19 | 0.15 | 125.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 27일 지수이동평균이 158일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일선이 158일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.