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HubSpot, Inc. 백테스트
HubSpot, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 22.4%, MDD -38.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 19.1%, MDD -80.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 24.0%, MDD -44.3%, Sharpe 0.80, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 35.7%p 개선됐습니다(CAGR 22.4%, MDD -38.6%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=-0.02 |
24.0% | -44.3% | 0.80 | 0.54 | 12.7배 | 56 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=58 |
23.1% | -47.7% | 0.79 | 0.49 | 11.7배 | 24 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=148 |
22.4% | -38.6% | 0.79 | 0.58 | 10.9배 | 26 | 60% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
20.9% | -44.4% | 0.73 | 0.47 | 9.4배 | 31 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=63 |
18.9% | -55.6% | 0.67 | 0.34 | 7.7배 | 20 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=32, mult=1.5 |
16.3% | -36.1% | 0.65 | 0.45 | 5.9배 | 61 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.4 |
15.2% | -39.1% | 0.64 | 0.39 | 5.3배 | 53 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
11.2% | -57.1% | 0.48 | 0.20 | 3.5배 | 201 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=13 |
4.5% | -52.6% | 0.30 | 0.08 | 1.7배 | 88 | 38% |
| MACD fast=7, slow=26, signal=9 |
1.5% | -81.8% | 0.21 | 0.02 | 1.2배 | 273 | 50% |
| 매수후보유 | 19.1% | -80.0% | 0.60 | 0.24 | 7.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 135일 수익률이 -2%보다 크면 매수
- 매도 — 135일 수익률이 -2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.