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Humana Inc. 백테스트
Humana Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -86.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -73.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=116 |
6.3% | -73.2% | 0.36 | 0.09 | 15.5배 | 105 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=62 |
5.4% | -63.8% | 0.33 | 0.08 | 10.3배 | 89 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=117 |
5.5% | -79.8% | 0.33 | 0.07 | 10.9배 | 93 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=-0.04 |
4.4% | -85.6% | 0.29 | 0.05 | 6.7배 | 345 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=30 |
2.0% | -34.2% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 41 | 5% |
| Supertrend period=19, mult=4.1 |
3.1% | -89.6% | 0.25 | 0.03 | 3.9배 | 207 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=17, mult=4 |
0.8% | -25.0% | 0.21 | 0.03 | 1.4배 | 16 | 2% |
| MACD fast=23, slow=46, signal=19 |
0.6% | -73.9% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 448 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.4 |
1.1% | -67.0% | 0.15 | 0.02 | 1.6배 | 149 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-3.0% | -93.8% | 0.02 | -0.03 | 0.3배 | 600 | 55% |
| 매수후보유 | 8.5% | -86.4% | 0.42 | 0.10 | 37.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 22일 지수이동평균이 116일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일선이 116일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.