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Ingredion Incorporated 백테스트
Ingredion Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -64.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.6%, MDD -47.4%, Sharpe 0.32, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=3.7 |
4.6% | -47.4% | 0.32 | 0.10 | 3.7배 | 132 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=65 |
4.1% | -51.2% | 0.29 | 0.08 | 3.1배 | 106 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=49 |
3.9% | -55.8% | 0.28 | 0.07 | 3.0배 | 103 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=-0.11 |
2.9% | -68.0% | 0.24 | 0.04 | 2.3배 | 161 | 91% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=197 |
2.4% | -50.9% | 0.22 | 0.05 | 2.0배 | 40 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-1.3% | -65.5% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 239 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=17, mult=3.3 |
-0.7% | -62.2% | 0.01 | -0.01 | 0.8배 | 88 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=17 |
-0.7% | -45.1% | 0.00 | -0.01 | 0.8배 | 100 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.2 |
-0.5% | -29.3% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 42 | 8% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=19 |
-3.6% | -73.1% | -0.08 | -0.05 | 0.3배 | 323 | 50% |
| 매수후보유 | 6.9% | -64.6% | 0.37 | 0.11 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.