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IonQ, Inc. 백테스트
IonQ, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 57.4%, MDD -50.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 25.6%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 65.4%, MDD -72.6%, Sharpe 1.05, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 39.8%p 높고, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 57.4%, MDD -50.0%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=3.4 |
65.4% | -72.6% | 1.05 | 0.90 | 17.2배 | 29 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=9 |
57.4% | -50.0% | 1.02 | 1.15 | 13.0배 | 28 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=57 |
57.5% | -59.8% | 0.97 | 0.96 | 13.0배 | 36 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=19 |
53.6% | -50.2% | 0.95 | 1.07 | 11.3배 | 66 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.3 |
49.0% | -57.9% | 0.92 | 0.85 | 9.5배 | 42 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=11, mult=1.8 |
41.9% | -55.3% | 0.86 | 0.76 | 7.2배 | 34 | 23% |
| MACD fast=15, slow=40, signal=9 |
43.8% | -57.4% | 0.85 | 0.76 | 7.8배 | 79 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=61 |
42.9% | -68.8% | 0.84 | 0.62 | 7.5배 | 28 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.04 |
42.0% | -68.2% | 0.83 | 0.62 | 7.3배 | 80 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
24.7% | -65.7% | 0.66 | 0.38 | 3.5배 | 76 | 43% |
| 매수후보유 | 25.6% | -90.0% | 0.71 | 0.28 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.