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Iron Mountain Incorporated (Delaware) 백테스트
Iron Mountain Incorporated (Delaware)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -55.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -11.6%, Sharpe 0.46, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.7%, MDD -52.2%, 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=38 |
2.3% | -11.6% | 0.46 | 0.20 | 2.0배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=69 |
5.7% | -52.2% | 0.36 | 0.11 | 5.4배 | 163 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=71 |
5.3% | -54.1% | 0.34 | 0.10 | 4.9배 | 63 | 69% |
| MACD fast=38, slow=51, signal=23 |
4.9% | -58.5% | 0.33 | 0.08 | 4.3배 | 228 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.5 |
3.1% | -40.6% | 0.28 | 0.08 | 2.5배 | 120 | 26% |
| Supertrend period=27, mult=4.4 |
3.7% | -63.7% | 0.28 | 0.06 | 3.1배 | 130 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=21, mult=1.8 |
3.1% | -48.9% | 0.26 | 0.06 | 2.5배 | 212 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=56 |
2.0% | -66.1% | 0.20 | 0.03 | 1.8배 | 107 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=-0.02 |
1.0% | -73.3% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 367 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-0.8% | -86.0% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 383 | 53% |
| 매수후보유 | 13.0% | -55.7% | 0.54 | 0.23 | 41.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.