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Gartner, Inc. 백테스트
Gartner, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.0%, MDD -53.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.0%, MDD -53.8%, Sharpe 0.58, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 32.1%p 개선됐습니다(CAGR 13.0%, MDD -53.8%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=211 |
13.0% | -53.8% | 0.58 | 0.24 | 54.9배 | 36 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=131 |
11.5% | -66.8% | 0.53 | 0.17 | 35.2배 | 50 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=77 |
10.1% | -83.3% | 0.50 | 0.12 | 23.2배 | 36 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.04 |
10.6% | -71.7% | 0.50 | 0.15 | 27.2배 | 216 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=36, mult=1.2 |
6.0% | -73.8% | 0.35 | 0.08 | 6.7배 | 221 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
6.1% | -76.1% | 0.35 | 0.08 | 7.1배 | 279 | 57% |
| Supertrend period=10, mult=3.2 |
6.0% | -71.7% | 0.35 | 0.08 | 6.7배 | 199 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=31 |
1.7% | -15.5% | 0.30 | 0.11 | 1.7배 | 12 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.3 |
2.4% | -47.8% | 0.26 | 0.05 | 2.2배 | 38 | 13% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=16 |
1.5% | -66.5% | 0.19 | 0.02 | 1.6배 | 423 | 50% |
| 매수후보유 | 12.4% | -86.0% | 0.49 | 0.14 | 46.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.