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ITT Inc. 백테스트
ITT Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.8%, MDD -55.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.1%, MDD -52.7%, Sharpe 0.54, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=21, threshold=-0.15 |
12.1% | -52.7% | 0.54 | 0.23 | 32.6배 | 61 | 98% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=212 |
8.5% | -43.2% | 0.47 | 0.20 | 12.2배 | 41 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=53 |
7.5% | -51.5% | 0.42 | 0.14 | 9.1배 | 97 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=173 |
7.0% | -56.7% | 0.41 | 0.12 | 7.8배 | 37 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
5.3% | -39.9% | 0.35 | 0.13 | 4.9배 | 159 | 63% |
| Supertrend period=25, mult=3.6 |
5.2% | -54.7% | 0.34 | 0.09 | 4.7배 | 158 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.9 |
1.6% | -31.8% | 0.20 | 0.05 | 1.6배 | 58 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=26, mult=2.1 |
0.7% | -55.6% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 174 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=26 |
0.5% | -16.6% | 0.12 | 0.03 | 1.2배 | 24 | 6% |
| MACD fast=12, slow=39, signal=8 |
-3.2% | -75.5% | -0.06 | -0.04 | 0.4배 | 589 | 49% |
| 매수후보유 | 13.8% | -55.7% | 0.58 | 0.25 | 52.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 21일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 21일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.