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Janus International Group, Inc. 백테스트
Janus International Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.8%, MDD -14.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -9.4%, MDD -69.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.4%, MDD -15.6%, Sharpe 0.52, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.8%p 높고, MDD는 54.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -14.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=23 |
4.4% | -15.6% | 0.52 | 0.28 | 1.3배 | 6 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
1.8% | -14.2% | 0.32 | 0.13 | 1.1배 | 2 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.09 |
3.9% | -35.8% | 0.29 | 0.11 | 1.3배 | 38 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=20, mult=4 |
1.2% | -15.2% | 0.19 | 0.08 | 1.1배 | 6 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=8 |
-0.6% | -33.6% | -0.00 | -0.02 | 1.0배 | 14 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=185 |
-4.2% | -53.3% | -0.03 | -0.08 | 0.8배 | 10 | 46% |
| Supertrend period=14, mult=2.9 |
-5.3% | -54.8% | -0.08 | -0.10 | 0.7배 | 45 | 48% |
| MACD fast=18, slow=41, signal=21 |
-7.8% | -65.1% | -0.10 | -0.12 | 0.6배 | 60 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=68 |
-8.1% | -62.9% | -0.19 | -0.13 | 0.6배 | 18 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-16.2% | -74.8% | -0.58 | -0.22 | 0.3배 | 137 | 52% |
| 매수후보유 | -9.4% | -69.9% | -0.02 | -0.13 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 43일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.